AutoQuant 开发周报 - 2026/05/24

📊 本周数据概览

指标	数值
Git 提交	2 次
文件修改	63 个
代码新增	9,653 行
代码删除	496 行
版本升级	v1.7.0 → v2.0.0

🎯 重点改进

1. 架构重构：从 Streamlit 单体到 FastAPI + React SPA

本周最大的里程碑是 AutoQuant 完成了从 v1.x（Streamlit 单体应用）到 v2.0（前后端分离架构）的全面迁移。

旧架构痛点：

• Streamlit 服务端渲染，每次交互需重新执行脚本
• 前端交互能力受限，用户体验停留在数据展示层面
• 部署运维复杂，前后端耦合紧密

新架构优势：

• FastAPI REST API（端口 8100）：提供约 20 个标准化 REST 端点
• React + Vite SPA：9 个前端页面实现完整交互体验，深色主题设计
• 同端口部署：FastAPI 和前端共享 8100 端口

2. 数据源重构：ReShare 8200 为主力的降级链

将主力数据源从 AkShare 切换到 ReShare 8200，构建完整降级链路：

• P1（主力）：ReShare 8200 - 本地部署，毫秒级响应
• P2：yfinance - 国际数据覆盖广
• P3：AkShare - A股数据丰富
• P4：Mock - 开发测试兜底

3. 技术指标模块：10 个核心指标

新增 app/indicators/ 目录，实现 10 个主流技术分析指标：

• 趋势类：SMA、EMA
• 动量类：RSI、MACD、KDJ、Stochastic
• 波动类：布林带(Bollinger Bands)、ATR
• 量能类：OBV、VWAP

4. 回测引擎与 AI 信号系统

模块	代码量	功能
backtest_engine.py	366行	历史数据回测框架，自动计算收益率/夏普比率/最大回撤
signal_engine.py	194行	AI驱动的交易信号生成
auto_trader.py	222行	定时策略执行 + 风控（止损/止盈）
notification.py	384行	多渠道消息推送系统

5. 每日自动分析脚本

daily_trade.py（316行）实现自动化每日扫描、技术面分析和交易决策。

🐛 遇到的问题

BacktestEngine 字符串键 Bug（已修复）

改进报告中发现的严重问题：backtest_engine.py 中多处使用变量名而非字符串字面量访问 DataFrame，导致 NameError。v2.0 提交中通过定义列常量全面修复。

📈 性能提升

维度	v1.x	v2.0
前端交互	Streamlit 重渲染	SPA 即时响应
API 响应	无 REST API	~20个标准化端点
数据源速度	AkShare（网络延迟）	ReShare 8200（本地毫秒级）

🎯 下周计划

• API 密钥加密存储（P0 优先级）
• 单元测试体系建设（从 0% 覆盖率起步）
• 前端深色主题优化

💡 经验总结

1. 架构升级要果断：Streamlit 适合快速原型，功能丰富后前后端分离是必然选择。v2.0 迁移换来长远的可维护性和扩展性。
2. 数据源本地化是关键：ReShare 8200 将 API 调用延迟从数百毫秒降到毫秒级。
3. 指标模块化价值大：10个技术指标拆分为独立文件，每个模块可单独测试和扩展。
4. 改进报告驱动质量提升：通过持续改进报告系统性追踪问题，确保发布后仍有明确的质量提升方向。